Сравнение XSOE с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение XSOE с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и S&P 500 (^GSPC).

XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XSOE и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XSOE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XSOE

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.24

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.45

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

XSOE:

1.05

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.12

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

XSOE:

0.63

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

XSOE:

6.11%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

XSOE:

16.28%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XSOE:

-27.93%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.76% против 10.02% соответственно.

XSOE

С начала года

-0.62%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-9.28%

1 год

3.88%

5 лет

6.83%

10 лет

3.76%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XSOE: 0.24

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

XSOE: 0.45

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

XSOE: 1.05

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

XSOE: 0.12

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

XSOE: 0.63

^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XSOE

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XSOE и ^GSPC

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XSOE

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 5.09%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XSOE

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XSOE с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XSOE и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и ^GSPC

XSOE

^GSPC

Сравнение XSOE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок XSOE и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество