PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XSOE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.53%
172.70%
XSOE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.44

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.76

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

XSOE:

1.10

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.24

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.21

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

XSOE:

6.91%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.84%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XSOE:

-26.60%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.64% против 10.15% соответственно.


XSOE

С начала года

1.21%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-4.71%

1 год

6.66%

5 лет

4.98%

10 лет

3.64%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSOE: 0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSOE: 0.76
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSOE: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSOE: 0.24
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSOE: 1.21
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
XSOE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XSOE и ^GSPC

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.60%
-10.07%
XSOE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 10.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
14.23%
XSOE
^GSPC